[Update] Nikkei 225 Options | nk 225 – POLLICELEE

nk 225: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Item
Regular Options
Weekly Options

Underlying Index
Nikkei Stock Average (Nikkei 225)

Opening Date
June 12, 1989
May 25, 2015

Trading Hours
8:45-15:15, 16:30-6:00

(Note) An order acceptance period (“pre-closing”) is established for 5 minutes before the Itayose on close.

Trading Hours

Contract Months

  1. Quarterly Contract Months (Available for a period up to 8 years)
    • June and December: Nearest 16 contract months
    • March and September: Nearest 3 contract months
  2. Monthly Contract Months (Available for a period up to 9 months)
    • Nearest 6 contract months

Nearest 4 weekly contracts (each of which has the business day preceding each Friday (other than the second Friday) as the last trading day.).

Strike Prices

  1. For nearest 3 contract months
    • +/- 16 strike prices with ¥125 interval
  2. For other contract months
    • +/- 16 strike prices with ¥250 interval
  3. Others
    • Application-based strike prices (on-demand strike prices) within certain price range

      On-demand strike prices
  1. Initial and Additional Setting
    • +/- 24 strike prices with ¥125 interval
  2. Others
    • Application-based strike prices (on-demand strike prices) within certain price range

      On-demand strike prices

Last Trading Day
The business day preceding the second Friday of each expiration
month (When the second Friday is a non-business day, it shall be the preceding business day.).
Trading in a new expiration month begins on the business day following the last trading day.
The business day preceding each Friday other than the second
Friday (When each Friday other than the second Friday is a non-business day, it shall be the preceding business day.).
Trading in a new expiration contract begins on the business day following the last trading day.

Exercise Type
European. The option may be exercised only at its
expiration.

Contract Unit
Nikkei 225 × ¥1,000

Tick Size
¥100 or less: ¥1
Over ¥100 : ¥5

Price Limits

  1. The price limit range shall be calculated by multiplying the base price for calculating the price limit range by the following rates. In principle, the price limit range will be recalculated on a quarterly basis (March, June, September and December).

    Reference price
    Normal

    Less than \50
    4%

    \50~\200
    6%

    \200~\500
    8%

    \500 or more
    11%

    1st Expansion
    Add 3% to Normal Price Limits

    2nd Expansion
    Add 3% to 1st Expansion Price Limits

    Current Price Limits
    Price Limits/ Circuit Breaker Rule
    (Note) OSE may review price limit temporarily.

  2. Immediately Executable Price Range (DCB):LTP ± 10 ticks
    ※However, the DCB Price Range for Opening Auction and Closing Auction will be ±60 Ticks and ±30 Ticks respectively.
    Immediately Executable Price Range Rule

Circuit Breaker Rule (SCB)
Price Limits/ Circuit Breaker Rule

Strategy Trades
Unavailable

J-NET Trading
Available (Tick size: \0.0001, Minimum trading unit: 1 unit)
J-NET Trading

Flexible Options Trading
Available
Flexible Options Trading

Settlement
Cash settlement of the difference between the strike
price and the Special Quotation on the expiration date

Final Settlement Price
Special Quotation
(SQ calculation is based on the total opening prices of each component stock of Nikkei 225 on the business day
following the last trading day.)

Margin
Calculated by using SPAN®
(Margin offsetting with other index futures and options contracts is allowed.)

[NEW] 【日経225】CFDの自動売買運用方法 | nk 225 – POLLICELEE

日経225CFD

日経平均株価のCFDを活用して、リピート系自動売買の手法で運用をしています。FXとは違い株価指数CFDの場合は完全自動ではありませんが、問題なく運用できています。自動売買の方法、設定の内容、必要資金を紹介していきます。

日経225CFDを運用する理由

日経平均株価は、日本を代表する株価指数です。日本の優良企業225社からなっているので、日本の有名企業すべてに投資するのと同様の効果が得られる指数なのです。

  1. 日本の優良企業225社に投資できる
  2. ほぼ24時間取引ができるので、利益を出しやすい
  3. 先物より小額で取引できるし、限月がなく長期保有できる
  4. 海外の株価指数と違って金利がかからない
  5. 配当金がもらえる

なぜCFD自動売買なのか

ここで言う「自動売買」というのは、イフダン注文を自動でリピートして、設定した値段で売買を繰り返す運用のことです。感情に左右されることなく、淡々と売買を行い、利益を積み重ねていくので、誰にでもできる非常に優れたシステムだと思っています。

FXのリピート系自動売買システムは多く存在しますが、CFDにおいてはクリック株365を利用した自動売買システムが数社あるのみです。

私は、クリック株365の最低取引単位が高額なので、店頭CFDであるGMOクリック証券のCFDを活用して、リピート系自動売買の手法をまねて、手動でイフダン注文を出しています。

手動で注文を出すのは手間ですが、利益を考えたらそこまで負担にはなりません。正直、リピート系自動売買以外の方法で利益を出し続けるほうが難しいです。

日経平均株価の20年長期チャート

日経平均株価の長期チャート

自動売買を行うときは、まず運用する銘柄の長期チャートをチェックします。

日経平均株価の下落率は大きく、20年間で約60%の下落が2回もありました。バブル崩壊時は史上最高値の38,957円から約1年で50%下落しています。

最大の下落は2000年から約3年かけて-63%下落しました。

今年、2020年のコロナショックでは、わずか1ヶ月ちょっとの期間で高値24,115円から安値16,251円まで-33%の急落が発生しました。その後2020年7月末時点では22,000円を超えるまでに回復しています。

この乱高下は自動売買の稼ぎ場と言えたでしょう。3月の急落で一括損切りしている私には関係ない話ですが。。。株は下がってもまた上がる。自動売買は途中でやめたら負け。継続できないと儲からないことが身に沁みました。

過去の下落幅から自動売買の設定を決める

日経225CFDの自動売買をするときに、どれくらい下落する可能性があるのか知っておくと便利です。リスク管理で必要資金を計算するために、いくらの下落に耐えられる設定にするかを考える必要があるからです。

日経平均株価は、約20年間で大きい下落は5回ありました。その時の下落幅は表の通りです。

 
2000年
2008年
2015年
2018年
2020年

下落幅

-13,200円

-10,700円

-6,000円

-5,500円

-7,900円

下落率

-63%

-58%

-30%

-22%

-33%

過去の最大下落幅でもロスカットされない設定がベストです。以前は、多くの資金が必要になり、資金効率が悪くなるという理由から、最大下落幅は25~30%の想定で十分だと考えていました。

しかし、今回のコロナショックを教訓にした場合、そんなのでは甘い!ことがわかりました。50~60%の下落に耐えられる設定でなければ、安心して長期的運用はできない、という考えに変更しました。

株価が30%下落するには、日数もかなりかかる、そう思っていたのですが、コロナショックでは短期間のうちに急落していきました。そうなっても怖くない設定にしなくてはなりません。

25~30%の下落は1~2年に一度は起きると想定して運用したほうがいいです。そして実際に30%下落したとき、冷静でいられる設定が重要だと実感しました。

日経平均株価の最大下落率は60%
25~30%の下落は1~2年に一度は起きると思ったほうがいい

日経225CFD自動売買の設定方法

GMOクリック証券では「日本225CFD」という名称ですが、わかりやすく「日経225CFD」と表記します。

2020年から200円間隔で自動売買を行っていたのですが、3月のコロナショックで一括損切りしました。

6月から設定を見直し、この設定で日経225の自動売買を運用しています。

500円間隔(買)

  • 注文する間隔:500円間隔
  • 注文本数:13本
  • 購入単位:1枚(株価×10円)
  • 決済ルール:500円上がったら決済(決済利益5,000円)
  • 損切りルール:10,000円下がったら損切り

設定内容は予算によって注文間隔を変えたり、本数を増やしたりして調整します。

必要資金の計算方法を参考にして、設定から必要資金が計算できますので、予算に合わせた設定で運用してください。注文間隔が狭くなるほど、利益は増えますが、必要資金も増えます。

GMOクリック証券の場合、完全自動売買ではないので、手動でイフダン注文(IFD)を出さなくてはいけません。

決済後は自動でリピートしてくれるわけではないので、再度注文を出します。少し手間ですが、私は問題なく運用できています。

イフダン注文(IFD)とは

新規の指値注文、その後の決済注文の2つを同時に発注することをIFD注文と言います。
①23,000円で買う 約定したら ②23,200円で売る という流れを一本の注文で出します。

①と② に追加で、約定後に価格が下がったら15,000円で損切るという③逆指値注文も追加して、3つを同時に発注することをIFD-OCO注文といいます。

GMOクリック証券のイフダン注文画面

イフダン注文画面

注文が約定すると、GMOクリック証券ではロスカットレートが自動で設定されます。自動で設定されるロスカットレートはけっこう狭いので、そこは手動で自分の設定したい価格に変更します。注文変更画面で変更できます。

ロスカットレート変更画面

ロスカットされないためのリスク管理・必要資金の計算方法

リスク試算表を使ってそれぞれの設定で必要資金、最大含み損を計算していきます。

運用中の自動売買の必要資金はいくら?

現在、日経225CFDは500円間隔で自動売買を運用しています。

コロナショック以前は200円間隔で日経平均が16,000円まで耐える設定で運用してましたが、急落の恐怖に耐えられなかったので、今回の新しい設定では、かなり余裕をもっており、日経平均が10,000円下がっても耐えられる設定にし、必要資金も増やしています。

設定間隔
必要資金の目安
最大含み損
(13,000円の時)

500円間隔 13本

1,820,000円以上

-910,000円

必要資金の計算方法

いくらまで耐えられる設定か決める

その時の最大含み損を計算する

FXなどレバレッジ商品の自動売買では、いくらまで耐えられる設定にするかを決めて、その時の最大含み損と必要証拠金の合計以上を目安に必要資金を計算しています。しかし、GMOクリック証券のCFDの場合は注意が必要です。

【GMOクリック証券の場合の最大含み損と必要証拠金だけでは足りない】

GMOクリック証券の場合、ロスカットレートをポジションごとに設定し、そこまで耐えられる含み損を加味した任意証拠金が拘束されます。任意証拠金と必要証拠金の合計が拘束証拠金として拘束されるのです。(セーフティーバブルシステム)

拘束証拠金の計算方法

日経225CFDを20,000円で買う
ロスカットレートを10,000円にする場合
必要証拠金(20,000円)+任意証拠金(約90,000円)=拘束証拠金(約110,000円)

必要証拠金は20,000円ですが、約110,000円が拘束されます。

任意証拠金はどうやって出すの?と思って調べたところ、ロスカットレートまでの差額からGMOクリック証券で公開している「ロスカット幅」を引いて10倍した金額のようです。
ちなみに、2020年5月現在で公表されているロスカット幅は、1,023円でした。

任意証拠金の計算方法

日経225CFDを20,000円で買う
(ロスカットレートまでの差額ーロスカット幅)×10=任意証拠金

10,000円下がったらロスカットにする場合
(10,000円-1023円)× 10=89,770円でおよそ90,000円が任意証拠金という計算です。

拘束証拠金の110,000円が必要になるわけですが、ロスカットレートまでの含み損を自動で拘束してくれるので、拘束証拠金を用意しておけばロスカットレートまでは大丈夫ということになります。

この拘束証拠金システムは投資家思いのシステムなのですが、自動売買を行う上では資金効率上ちょっと不便な点が。

自動売買では何本も注文を出してポジションを増やしていく必要があります。ポジションが増えるということは、含み損ももちろん増えていきます。

GMOの場合、新規取引を行うための取引余力が、拘束証拠金だけでなく、含み損も合わせて差し引かれてしまうので、含み損がダブルで拘束されるというイメージです。
運用中の設定をサンプルに説明していきます。

500円間隔の自動売買の設定

まず、運用中の自動売買についての必要資金を計算します。500円間隔で買い下がるというプランで、最大13本のポジションです。20,000円から14,000円までを考えていましたが、20,000円までなかなか下がってこないので、8月から上限価格を23,000に変更しました。

【いくらまで耐えられる設定か】
一番高値「23,000円」から10,000円の下落まで耐えられるように設定を考えました。
ロスカットレートは【ポジションの価格 ー 10,000円】で設定します。

23,000円のロスカットレートは13,000円
20,000円のロスカットレートは10,000円

10,000円の下落幅をロスカットレートに反映すると、必要証拠金の他に任意証拠金が約90,000円が必要になります。

GMOの取引余力は、口座資産から拘束証拠金と含み損を引いた金額になります。23,000円から自動売買を開始し、17,000円まで買い下がっていくためには、17,000円まで下がった時点での含み損を計算し、拘束証拠金に加算しないと取引余力が足りなくなります。

価格
含み損
(17,000円の時)
損切価格
(-10,000円)
任意証拠金
必要証拠金

23,000
-60,000
13,000
-90,000
-23,000

22,500
-55,000
12,500
-90,000
-22,500

22,000
-50,000
12,000
-90,000
-22,000

21,500
-45,000
11,500
-90,000
-21,500

21,000
-40,000
11,000
-90,000
-21,000

20,500
-35,000
10,500
-90,000
-20,500

20,000
-30,000
10,000
-90,000
-20,000

19,500
-25,000
9,500
-90,000
-19,500

19,000
-20,000
9,000
-90,000
-19,000

18,500
-15,000
8,500
-90,000
-18,500

18,000
-10,000
8,000
-90,000
-18,000

17,500
-5,000
7,500
-90,000
-17,500

17,000
0
7,000
-90,000
-17,000

合計

-390,000

 

-1,170,000

-260,000

  1. 最大含み損:

    -390,000円

    (17,000円の時)

  2. 必要証拠金:

    -260,000円

  3. 任意証拠金:

    -1,170,000円

    (-10,000円に耐えるため)

  4. 必要資金の目安:

    390,000 + 260,000 + 1,170,000=1,820,000円以上

リスク試算表から、1,820,000円以上あれば10,000円の下落に耐えられます。

日経平均が17,000円からさらに下がって13,000円に到達すると23,000円のポジションが損切りされ、12,500円になると22,500円のポジションが損切りされます。

ロスカットレートを-10,000にすると任意証拠金がかなり負担になります。17,000円のポジションは、日経平均が7,000円まで耐えれるという状況。これはやりすぎ?現実的ではない?と判断して、資金効率をよくするためにロスカットレートを引き上げて調整するのもいいかなと感じました。

ロスカットレートを引き上げた場合

ロスカットレートが、10,000円以下は現実的じゃないし、資金効率が悪すぎると感じる場合は、ロスカットレートを引き上げてみるのも手段の一つです。

ロスカットレートを13,000円から200円間隔に設定する場合で必要資金を計算してみました。

価格
含み損
(17,000円の時)
損切価格
任意証拠金
必要証拠金

23,000
-60,000
13,000
-90,000
-23,000

22,500
-55,000
12,800
-87,000
-22,500

22,000
-50,000
12,600
-84,000
-22,000

21,500
-45,000
12,400
-81,000
-21,500

21,000
-40,000
12,200
-78,000
-21,000

20,500
-35,000
12,000
-75,000
-20,500

20,000
-30,000
11,800
-72,000
-20,000

19,500
-25,000
11,600
-69,000
-19,500

19,000
-20,000
11,400
-66,000
-19,000

18,500
-15,000
11,200
-63,000
-18,500

18,000
-10,000
11,000
-60,000
-18,000

17,500
-5,000
10,800
-57,000
-17,500

17,000
0
10,600
-54,000
-17,000

合計

-390,000

 

-936,000

-260,000

  1. 最大含み損:

    -390,000円

    (17,000円の時)

  2. 必要証拠金:

    -260,000円

  3. 任意証拠金:

    -936,000円

    (損切価格まで耐えるため)

  4. 必要資金の目安:

    390,000 + 260,000 + 936,000=1,586,000円以上

最初の運用プランより、必要資金が約23万少なくなりました。

損切り価格まで買い下がる場合

損切り価格まで買い下がりたい場合の必要資金を計算します。22,000円から自動売買をスタートして-10,000円でロスカットの時、損切りスタートの12,000円まで買い下がりたい場合は、12,000円まで下落したときの含み損を計算しないといけません。

ロスカットレートは先ほどと同様、12,000円から200円間隔に設定して計算しています。

価格
含み損
(12,000円の時)
損切価格
任意証拠金
必要証拠金

22,000
-100,000
12,000
-90,000
-22,000

21,500
-95,000
11,800
-87,000
-21,500

21,000
-90,000
11,600
-84,000
-21,000

20,500
-85,000
11,400
-81,000
-20,500

20,000
-80,000
11,200
-78,000
-20,000

19,500
-75,000
11,000
-75,000
-19,500

19,000
-70,000
10,800
-72,000
-19,000

18,500
-65,000
10,600
-69,000
-18,500

18,000
-60,000
10,400
-66,000
-18,000

17,500
-55,000
10,200
-63,000
-17,500

17,000
-50,000
10,000
-60,000
-17,000

16,500
-45,000
9,800
-57,000
-16,500

16,000
-40,000
9,600
-54,000
-16,000

15,500
-35,000
9,400
-51,000
-15,500

15,000
-30,000
9,200
-48,000
-15,000

14,500
-25,000
9,000
-45,000
-14,500

14,000
-20,000
8,800
-42,000
-14,000

13,500
-15,000
8,600
-39,000
-13,500

13,000
-10,000
8,400
-36,000
-13,000

12,500
-5,000
8,200
-33,000
-12,500

12,000
0
8,000
-30,000
-12,000

合計

-1,050,000

 

-1,260,000

-357,000

  1. 最大含み損:

    -1,050,000円

    (10,000円の時)

  2. 必要証拠金:

    -357,000円

  3. 任意証拠金:

    -1,260,000円

    (損切価格まで耐えるため)

  4. 必要資金の目安:

    1,050,000 + 357,000 + 1,260,000=2,667,000円以上

12,000円まで買い下がると、必要な資金はかなり増えますね。でも余裕をもった運用を心がけるなら、これくらいは必要なのかもしれません。

ぎりぎりで運用するとメンタルで耐えられなくなり、結果痛い目に会います。

ポジション数やロスカットレートの価格によって、必要資金がだいぶ変わってきます。ついつい少ない資金で始めたくなりますが、いざという時のために余裕は必要です!

「〇〇円まで耐えられる」と設定していても、実際に損切り価格まで暴落してしまったとき、かなりメンタルやられます。どのように対処できるか重要です。

暴落した時にとるべき手段は3つ
①計画どおり1本づつポジションを損切りし、反転を待つ
②資金を追加して、損切り価格を引き下げる
③資金を追加して、下値を追いかけて追加でポジションを持つ

私は恐怖からすべてを損切りして運用をストップしました。そんな私の教訓です。PDCAサイクルが大事。失敗したら改善してまた試していく。日々勉強ですね。
【PDCAサイクルとは、Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Action(改善)を繰り返すこと】

日経225CFD用 リスク試算表のダウンロード

GMOクリック証券の日経225CFD自動売買に特化したリスク試算表を配布しています。

自分の考えた運用プラン(スタート価格、間隔、本数、購入単位など)を入力すると、必要資金を計算してくれます。GMOクリック証券独自の任意証拠金も自動で計算します。ロスカットレートは指定した値幅が注文価格から一定幅で設定されます。

自分の運用プランにはいくら必要なのか?を確認できます。GMOクリック証券の場合、ロスカットレートを事前に設定するシステムなので、必要な資金を用意しておけば、想定外のロスカットは起こらないので安心ですね。いくらでロスカットされるの?という計算も必要ありません。

リスク試算表でわかること

  • ポジションの平均レート
  • 下限レート(売りの場合は上限レート)
  • 必要証拠金の合計
  • 任意証拠金の合計
  • 下限(または上限)価格での含み損合計
  • 運用にいくら必要か、必要資金の目安

【エクセルのサンプルイメージ1】リスク試算表のイメージ

【エクセルのサンプルイメージ2】リスク試算表のイメージ

日経225CFDの自動売買は実際にいくら稼ぐのか

日経225CFDが今までに稼いだ利益についてはCFD・ETF自動売買の運用利益にまとめています。

日経225CFDの過去の配当実績

日経225CFDは普通の株式のように配当金を受け取ることができます。過去2年の配当金実績を調べました。

CFD
2018年
2019年

GMOクリック証券
47,500円
50,200円

くりっく株365
40,834円
43,750円

※クリック株は1枚あたりの配当金で、GMOは10枚あたりの配当金です。
※クリック株は配当金から金利相当額を引いています。

日経225CFDの自動売買のまとめ

日経225CFDは、トライオートETFと比較して金利調整額がないですし、配当金も高いので、日経平均が下がってしまいポジションを保有して塩漬けになったとしても、メリットがあるのではと考えています。

しかし、今回のコロナショックを経験してから、30%の下落では安心できなくなってしまいました。おかげで資金効率はかなり悪くなったと思います。実際に利益率がどれくらいになるのか運用していかないとわかりません。

新設定である500円間隔の自動売買をスタートするにあたり、安心して運用するためには約200万円を確保しておく必要があると感じました。

GMOクリック証券で運用する場合は、含み損と拘束証拠金のダブルで考えないといけないということが、ブログの読者さんからご指摘いただき、勉強することができました。コロナショックでは、取引余力が不足するようなレベルに到達する前に、自分で損切りしてしまっていたので、、、、ダメダメです。

今回の改善策によってどうなるかは、運用結果で確認してください。引き続き、長期間で継続できる運用を目指していきます!


Kìm điện tác động mạnh Fujiya 3000TP-225 made in Japan


https://dungcu24.vn Dụng cụ nội địa nhật
Đ/c: 303S KDC Hàng Bàng, Nguyễn văn Linh, Ninh Kiều, Cần Thơ

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Kìm điện tác động mạnh Fujiya 3000TP-225 made in Japan

Review bộ máy khoan động lực Nikawa NK-ID122 cầm tay


🎯 🎯 🎯 Máy khoan điện cầm tay Nikawa NKID122 gồm 122 dụng cụ, trong đó có đầy đủ các phụ kiện đi kèm, cần thiết cho thợ sửa chữa chuyên nghiệp và những hộ gia đình
✅ ĐA CHỨC NĂNG
🔨Khoan Cắt Mở ốc Đo đạc Bắn vít
🔨 Sửa chữa nhà cửa
🔨 Thông tắc hệ thống cống nước , bồn cầu
🔨 Sửa xe máy, ô tô trong tích tắc.

✅ Chi tiết bộ máy:
Bộ máy khoan động lực NKID122
Set gồm 122 dụng cụ
1 máy khoan chuyên dụng
1 tay cầm khoan
6 mũi khoan bề mặt gỗ (3\”8\”)
6 mũi khoan sắt
4 mũi khoan bê tông (4\”, 6\”, 8\”. 10\”)
1 thước đo dây
7 đầu khẩu vặn ốc
80 phụ kiện vít nở + đinh vít
1 mỏ lết 6\”
1 kìm
1 thước cân bằng 8\” (thước thủy/Ly vô)
1 búa
1 tua vít đa năng
1 dao chuyên dụng
1 băng dính cách điện
1 hộp đựng dụng cụ
👍Xem chi tiết sản phẩm tại đây: https://nikawa.vn/nikawa/bomaykhoandonglucnkid122/
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Monkey UP 225 CC By NKracing


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